Математическое моделирование финансово-экономической деятельности нефтяной компании в условиях неопределенности параметров модели

В диссертационной работе рассмотрена задача моделирования финансово-экономической деятельности российской нефтяной компании в условиях неопределенностей  цен на нефть и курса национальной валюты. Предложен алгоритм непараметрической аппроксимации курса рубля в зависимости от стоимости нефти Brent и изучены некоторые свойства полученных решений. В работе впервые рассмотрен и формализован класс задач по оптимизации валютной структуры долга заемщика в условиях макроэкономических кризисов. Разработаны алгоритмы для получения гарантирующих (по вероятности) решений в новом классе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования и уровня риска с использованием алгоритма квантильной оптимизации. Создан комплекс программ, моделирующий финансово-экономическую деятельность нефтяной компании в условиях неопределенностей и моделирующий изменение структуры долга в  разные моменты времени.На созданном комплексе программ получены численные решения, минимизирующие вероятности разорения  нефтяной компании в случае 1 и несколько точек принятия решения по смене структуры кредитного портфеля