Финансовая математика

2026/2027

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

10

Кредиты

Кто читает:

Департамент программной инженерии

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

4-й курс, 1-3 модуль

Преподаватель

Башминова Дарья Александровна

Программа дисциплины

Аннотация

Учебная дисциплина «Финансовая математика» предназначена для студентов образовательной программы «Программная инженерия» и направлена на формирование навыков построения и программной реализации математических моделей в области финансов. Дисциплина последовательно охватывает три содержательных уровня: аппарат корпоративных финансов; модели ценообразования производных финансовых инструментов и моделирование волатильности; агентное моделирование финансовых рынков. Изучение каждой модели сопровождается её программной реализацией: студенты выполняют вычислительные эксперименты, проводят симуляции и калибровку моделей на данных. Итогом освоения дисциплины является групповой проект, в рамках которого разрабатывается агентная модель финансового рынка. Дисциплина не требует предварительной подготовки в области финансов. Необходимый экономический и математический аппарат вводится в ходе изучения курса.