• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
30
Январь

Риск-менеджмент в международных компаниях

2021/2022
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
4
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
3-й курс, 3, 4 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина предназначена для подготовки бакалавров по направлению «Экономика» и получения навыков профессиональной работы на предприятиях различных отраслей и форм собственности, страховых организациях, в финансовом секторе, органах государственной власти. Необходимость изучения курса обусловлена потребностью в повышении качества управления субъектами национальной экономики с целью обеспечения ее стабильности в условиях изменчивости внешней и внутренней среды. Умение управлять рисками компании на уровне стратегических и оперативно-тактических решений - это ключевой навык менеджеров. От того, насколько быстро и правильно они реагируют на внешние изменения, зависит экономическая безопасность и устойчивое развитие бизнеса. Изучение дисциплины позволит получить устойчивые навыки антикризисного управления бизнесом, включая стратегические и тактические решения, а также оперативный мониторинг финансовых индикаторов. Нацелено на обеспечение безопасности и предупреждение проблем во взаимоотношениях компаний с государством и кредиторами, клиентами и контрагентами. Особая роль отводится изучению передового опыта и достижений международных компаний.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • знакомство с основными понятиями в области обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в рамках достижения компромисса между стремлением к доходности и опасностью срывов в операционной и финансовой деятельности компании;
  • получение знаний о видах риска и принципах обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;
  • овладение основными количественными и качественными методами оценки рисков;
  • изучение существующих стандартов риск-менеджмента;
  • ознакомление с элементами системы и процессами риск-менеджмента;
  • овладение основными приемами построения интегративной системы риск – менеджмента на основе опыта международных компаний;
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • воспроизводит теоретические научные взгляды на природу риска и его роль в деятельности международных компаний;
  • использует основные методы анализа и оценки рисков, характерных для деятельности предприятий;
  • использует основные методы управления рисками и владеет навыками их интерпретации в зависимости от сферы деятельности предприятия;
  • – формулирует стратегии управления рисками в терминах стандартов риск-менеджмента
  • формулирует стратегическую цель управления рисками, исходя их стратегических задач предприятия и уровня приемлемого риска (риск-аппетита);
  • формулирует эффективные решения при управлении корпоративными финансами в условиях риска.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Раздел 1. Теоретические основы управления рисками организации Тема 1. Введение в риск-менеджмент.
    Понятия экономическая безопасность и риск. Концепция приемлемого риска. Сущность, цели и задачи управления рисками в свете обеспечения экономической безопасности.
  • Тема 2. Виды и источники риска.
    Классификация рисков бизнеса. Источники, факторы риска. Фактор времени в управлении рисками.
  • Тема 3. Стандарты и законодательная основа риск-менеджмента.
    История становления риск-менеджмента. Национальные и мировые стандарты. Опыт передовых международных компаний по созданию системы управления рисками.
  • Тема 4. Количественные методы оценки риска.
    Количественный (вероятностный) подход к оценке риска. Количественные методы (Имитационная модель Д.Хертца, Метод имитационного моделирования Монте-Карло, Метод эквивалентов, Метод оценки доходности активов CAPM).
  • Тема 5. Качественные методы оценки риска.
    Анализ чувствительности, анализ безубыточности, дерево решений, метод сценариев, дельфи-технологии, мозговой штурм. Экспертная оценка рисков
  • Раздел 2. Методические подходы к оценке и управлению рисками Тема 6. Системный подход к управлению рисками.
    Система и подсистемы управления. Взаимодействие с системой внешнего наблюдения. Интеграция управления рисками
  • Тема 7. Контроллинг.
    Сущность, задачи и функции, виды и целевые параметры
  • Тема 8. Процессы управления риском.
    Процесс-фазы и их результаты. Идентификация риска: модели стратегического анализа компании для идентификации рисков. Оценка риска стабильности развития на основе стратегических установок. Построение профиля рисков Репортинг. Регулирование риска.
  • Тема 9. Портфельный менеджмент
  • Раздел 3. Финансовые рычаги обеспечения безопасности бизнеса Тема 10. Основы управления финансовыми рисками.
    Сущность, цели и объекты управления. Классификация финансовых рисков. Стратегические параметры управления финансовыми рисками. Риск и финансирование. Проблемы управления структурой капитала
  • Тема 11. Венчурное финансирование.
  • Тема 12. Эволюция финансового риск-менеджмента.
    Этапы развития финансового риск-менеджмента. Стоимостная мера рыночного риска VaR. Экономическая добавленная стоимость EVA. Оценка результатов деятельности с учетом риска - метод RAROC. Формирование экономического капитала с учетом рисков. Концепция COSO-ERM
  • Тема 13. Тактика и оперативный мониторинг финансовых рисков.
    Понятие финансового равновесия. Составляющие финансового равновесия. Мониторинг доходности (рентабельности, оборачиваемости). Предупреждение срывов ликвидности. Оперативный мониторинг финансового цикла
  • Тема 14. Управление рисками неплатежеспособности и диагностика банкротства.
    Понятие, виды, условия возникновения неплатёжеспособности. Основы законодательства о банкротстве. Модели диагностики банкротства: Альтмана, Бивера, Коннана –Гольдера, Анисинковой –Станиславчик.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Круглый стол 1
  • неблокирующий Круглый стол 2
  • неблокирующий Текущая аттестация (по всем темам)
  • неблокирующий Итоговый контроль
  • неблокирующий Активность на семинарах
  • неблокирующий Посещаемость занятий
  • неблокирующий Семинар 1
  • неблокирующий Семинар 2
  • неблокирующий Семинар 3
  • неблокирующий Семинар 4
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (4 модуль)
    0.2 * Активность на семинарах + 0.4 * Итоговый контроль + 0.2 * Посещаемость занятий + 0.2 * Текущая аттестация (по всем темам)
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Antonietta Bonello, Simon Grima, & Jonathan Spiteri. (2019). Understanding the Investor : A Maltese Study of Risk and Behavior in Financial Investment Decisions: Vol. First edition. Emerald Publishing Limited.

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Ермоленко Ангелина Александровна, Ядрихинская Анастасия Олеговна, & Ронова Галина Николаевна. (2016). Риск-менеджмент в предпринимательской деятельности и его особенности в современной России. Экономическая Наука Сегодня: Теория и Практика ; № ; 56-59.