Кто читает:: Департамент мировой экономики

Статус:: Курс по выбору

Когда читается:: 4-й курс, 2, 3 модуль

Преподаватель

Бондаренко Ксения Андреевна

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Практически любая операция на финансовых рынках несет финансовые риски, которые включают различные классы. К финансовым рискам относят: рыночные, кредитные риски и риск ликвидности. Процесс риск-менеджмента включает идентификацию рисков, их количественную оценку, оценку эффекта реализации рисков, а также разработку стратегии минимизации последствий реализации рисков. В курсе излагаются основы риск-менеджмента, различные типы рисков, подходы к их оценке и учету в коммерческих банках, а также подходы к регулированию данной отрасли. Студентам предлагается досконально изучить каждый из классов рисков (рыночные, кредитные риски и риск ликвидности), подходы к оценке каждого из классов (в том числе различные количественные и качественные инструменты), порядок оценки ожидаемых и неожиданных потерь. Вместе с тем, студентам будет представлена рыночная практика применения инструментов риск-менеджмента и функционирования систем управления финансовыми рисками коммерческих банков. Также студентам будет представлены отраслевые стандарты регулирования банковской деятельности в области риск-менеджмента (в том числе стандарты формирования резервов под ожидаемые потери, международные стандарты финансовой отчетности в области рисков и т.д.).

Цель освоения дисциплины

Идентификация типов риска в зависимости от типов операций и финансовых инструментов кредитной организации
Получение навыков сбора и анализа данных, используемых для целей управления финансовыми рисками в кредитной организации
Получение навыков определения и построения типов моделей под соответствующую задачу оценки финансовых рисков

Планируемые результаты обучения

Называет определение финансового риска, классификацию рисков, принцип трансфертного ценообразования в кредитных организациях.
Объясняет, что такое рыночный риск, процесс управления им в кредитной организации и основные метрики его оценки (VaR, ES).
Описывает, что такое риск ликвидности, особенности его регулирования, основные метрики и процесс оценки в кредитных организациях
Формулирует концепцию кредитного риска, особенности регулирования в области кредитных рисков и основные метрики (PD, LGD, EAD). Строит модель PD в R.

Содержание учебной дисциплины

Определение финансового риска, классификация рисков, три линии защиты.
Кредитный риск.
Страновой (санкционный) риск: понятие, процесс управления санкционным (страновым) риском в кредитной организации, основные метрики оценки, регулирование.
Операционный риск: регулирование в области контроля за операционными рисками, виды, основные способы предотвращения возникновений событий операционного риска, метрики
Рыночный риск: процесс управления рыночным риском в кредитной организации, основные метрики оценки (VaR, ES), регулирование.
Риск ликвидности: регулирование в области риска ликвидности, основные метрики, процесс оценки риска ликвидности в кредитных организациях.

Элементы контроля

Домашнее задание
Активность
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год 3 модуль
0.5 * Активность + 0.3 * Домашнее задание + 0.2 * Экзамен

Бакалаврская программа «Мировая экономика»

Адрес

Финансовые риски

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Цель освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения

Содержание учебной дисциплины

Элементы контроля

Промежуточная аттестация

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

Рекомендуемая дополнительная литература