Производные финансовые инструменты 1

2023/2024

Учебный год

RUS

Обучение ведется на русском языке

3

Кредиты

Кто читает:

Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Статус:

Курс по выбору

Когда читается:

1-й курс, 3 модуль

Преподаватель

Родина Виктория Алексеевна

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина знакомит студентов с финансовыми деривативами – отдельным классом финансовых инструментов, обособляемым от традиционных классов финансовых активов фондового рынка, таких как акции и облигации, и относящимся к категории альтернативного инвестирования. Освоение дисциплины будет способствовать формированию у студентов теоретических знаний и практических навыков в области финансовых деривативов. А именно, студенты ознакомятся с экономической сущностью финансовых деривативов, с теоретическими принципами их справедливого ценообразования и с механизмом функционирования срочного рынка. Таким образом у студентов будет сформировано понимание того, как применять финансовые деривативы в управлении инвестиционным портфелем и регулировании профиля риска инвестиций. Изучаемые категории финансовых деривативов: форварды и фьючерсы, опционы, свопы.

Цель освоения дисциплины

• Цель освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области финансовых деривативов; формирование понимания экономической сущности финансовых деривативов и их эффективного применения в управлении инвестиционным портфелем и регулировании профиля риска инвестиций.

Планируемые результаты обучения

• Знать понятийно-категориальный аппарат ПФИ; методики справедливой оценки ПФИ; особенности функционирования срочного рынка. Уметь производить оценку ПФИ на основе изученных методик; интерпретировать влияние различных факторов на справедливую оценку ПФИ; составлять торговые стратегии на срочном рынке; Владеть методами анализа срочного рынка в общем и частном случае; логикой постановки задач и нахождением решений с привлечением ПФИ; навыками построения торговых стратегий на срочном рынке
• Знать понятийно-категориальный аппарат ПФИ; методики справедливой оценки ПФИ; особенности функционирования срочного рынка. Уметь производить оценку ПФИ на основе изученных методик; интерпретировать влияние различных факторов на справедливую оценку ПФИ; составлять торговые стратегии на срочном рынке; Владеть методами анализа срочного рынка в общем и частном случае; логикой постановки задач и нахождением решений с привлечением ПФИ; навыками построения торговых стратегий на срочном рынке
• Знать понятийно-категориальный аппарат ПФИ; методики справедливой оценки ПФИ; особенности функционирования срочного рынка. Уметь производить оценку ПФИ на основе изученных методик; интерпретировать влияние различных факторов на справедливую оценку ПФИ; составлять торговые стратегии на срочном рынке; Владеть методами анализа срочного рынка в общем и частном случае; логикой постановки задач и нахождением решений с привлечением ПФИ; навыками построения торговых стратегий на срочном рынке

Содержание учебной дисциплины

• Раздел 1. Форварды и фьючерсы
• Раздел 2. Опционы
• Раздел 3. Свопы

Элементы контроля

• Контрольная работа 1
• Контрольная работа 2

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 3 модуль
  0.4 * Контрольная работа 1 + 0.6 * Контрольная работа 2

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты, Халл, Дж. К., 2008

Рекомендуемая дополнительная литература

• Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные производные, Буренин, А. Н., 2008