• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
французский
Контакты
Телефон:
495 7729590*26234
26234
Электронная почта:
Адрес: Шаболовка ул., д. 28/11, стр. 9, каб. 1119
Время работы: c 10:00 до 18:00
Расписание
Резюме (PDF, 245 Кб)
ORCID: 0000-0001-8331-4950
ResearcherID: A-1936-2014
Scopus AuthorID: 7003450051
Google Scholar
Руководители
Юдкевич М. М.
Мхитарян В. С.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Конаков Валентин Дмитриевич

  • Ординарный профессор (2016)
  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2010 году.
  • Научно-педагогический стаж: 46 лет.

Образование, учёные степени

  • 1992

    Доктор физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Асимптотические методы теории гауссовских процессов и полей в задачах непараметрической статистики

  • 1973

    Кандидат наук: Московский государственный институт электроники и математики, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Методы многомерного статистического анализа в непараметрической статистике

  • 1972

    Аспирантура: Центральный экономико-математический институт РАН, специальность «математика»

  • 1969

    Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «Математика»

Достижения и поощрения

Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2015-2017, 2012-2014)

Награды и стипендии

  • 1994 - грант Дж. Сороса по математике (совместно с М. Бурнашевым и Д. Чибисовым)
  • 1996 - лауреат Государственной научной стипендии Президента РФ для выдающихся учёных России

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Учебные курсы (2010/2011 уч. год)

Временные позиции, чтение семестровых курсов

  • Цепи Маркова (МГУ им. Ломоносова, магистратура, 1997)
  • Математический анализ (ГАУГН, Москва, 2-ой год обученя, 1998-2004)
  • Вероятность (Университет Страсбург I, магистратура, 1999)
  • Прикладная статистика (Университет Париж - 6, магистратура, 1999)
  • Непараметрическая статистика (ISUP -Институт статистики парижского университета, 2-ой год обучения, 2000)
  • Вероятность (Университет Париж X, 1-ый год обучения, 2001)
  • Линейная алгебра (Университет Париж - 6, 1-ый год обучения, 2004)
  • Прикладная статистика (Университет Париж - 6, магистратура, 2005)
  • Дифференциальное исчисление (Университет Париж - 6, 1-ый год обучения, 2007)
  • Анализ данных и регрессия (Университет Париж - 6, магистратура, 2007)
  • Анализ-2 (Университет Лилль - 1, 2-ой год обученя, 2008)
  • Прикладная статистика (Университет Северной Каролины в Шарлотте, 3-ий год обучения, 2008)
  • Сходимость вероятностных мер (Университет Северной Каролины в Шарлотте, магистратура, 2008)
  • Введение в статистику ( Университет Париж - 6, магистратура, 2009)
  • Случайные процессы и моделирование (Университет Париж  - 6, 3-ий год обученя, 2009, 2010)
  • Статистическая теория обучения (Университет Париж - 10, магистратура, 2009)
  • Вероятность и Статистика I , (Университет Париж - 6, 2-год обучения, 2010)
  • Вероятность и Статистика II , (Университет Париж - 6, 3-ий год обучения, 2010)
  • Введение в статистику (Университет Париж 6, магистратура, 2010)

Участие в редколлегиях научных журналов

С 1994г.: член редколлегии журнала «Mathematical Methods of Statistics».

Конференции

  • 2012

    Université Evry Val d’Essone "Séminaire des probabilités" (Париж). Доклад: Statistical convergence of Markov experiments

  • V I Международная школа-симпозиум "Анализ, Моделирование, Управление, Развитие экономических систем (АМУР-2012) (Севастополь). Доклад: Некоторые методы оценивания параметров моделей со стохастической волатильностью

  • V I Международная школа-симпозиум "Анализ, Моделирование, Управление, Развитие экономических систем (АМУР-2012) (Севастополь). Доклад: Некоторые методы оценивания параметров моделей со стохастической волатильностью

  • 2010

    Kolmogorov Equations in Physics and Finance (Модена). Доклад: Discrete “parametrix” method and its applications

  • CREST and Sakigake International Symposium (Токио). Доклад: Discrete "paramerix" method

Пленарные доклады

  •  Аппроксимация диффузий: локальные предельные теоремы (Франция, INRIA, Sophia-Antipolis, коллоквиум «Дискретизация процессов», 2006)
  • Параметрикс и локальные предельные теоремы для некоторых вырожденных диффузионных процессов (соавторы S. Menozzi и S. Molchanov) (Финляндия, Хельсинки, коллоквиум «Численные методы и стохастика», 2008)
  • Локальные предельные теоремы для цепей Маркова, сходящихся к диффузионным процессам (Германия, Берлин, 33-я Международная конференция «Стохастические процессы и их применения», 2009)
  •  Дискретный метод параметрикса и его применения (Италия, Модена, конференция «Уравнения Колмогорова в Физике и Финансах», 2010)
  •  Дискретизация вырожденных стохастических уравнений, применение к расчётам Азиатских опционов (Япония, Токио, Симпозиум «Асимптотическая статистика, Риск и вычисления в Финансах и Страховании», 2010)
  • The validity of diffusion approximations for high frequency data  (Украина, Киев, Конференция "Modern Stochastics: Theory and Applications III ", посвящённая 100-летию  Б.В. Гнеденко и 80-летию М.И. Ядренко, 2012)

Публикации

20166

20154

20144

20121

Препринт Конаков В. Д. Метод параметрикса для диффузий и цепей Маркова / Издательство попечительского совета механико-математического факультета МГУ. Серия WP BRP "STI". 2012. № 2012.

20111

Статья Konakov V., Menozzi S. Weak error for stable driven SDES: expansion of the densities // Journal of Theoretical Probability. 2011. Vol. 24. No. 2. P. 454-478.

20101

Статья Konakov V., Menozzi S., Molchanov S. Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes // Annales de l’Institut Henri Poincaré. 2010. Vol. 46. No. 4. P. 908-923.

20091

Статья Konakov V., Mammen E. Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains // Probability Theory and Related Fields. 2009. Vol. 143. No. 1. P. 137-176.

20051

Статья Konakov V., Mammen E. Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability. 2005. Vol. 11. No. 4. P. 591-641.

20021

Статья Konakov V., Menozzi S. Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochastic differential equations. // Monte Carlo Methods and Applications. 2002. No. 8. P. 271-286.

20001

Статья Konakov V., Mammen E. Local limit theorems for transition densities of Markov chains converging to diffusions // Probability Theory and Related Fields. 2000. Vol. 117. No. 4. P. 551-587.

Статьи в рецензируемых научных журналах

  • (joint with S. Menozzi) Weak error for stable driven SDE’s: expansion of the densities. Journal of Theoretical Probability, 2010.
  • (joint with S. Menozzi and S. Molchanov) Explicit parametrix and local limit theorems for some degenerate diffusion processes. Annals of the Institute Henri Poincare, Ser. B, 2010.
  • ( joint with E. Mammen) Small time Edgeworth-type expansions for weakly convergent nonhomogeneous Markov chains. Probability Theory and Related Fields, 143, 1, 137-176, 2009.
  • (joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions. Bernoulli, vol.11, 4, 591-641. 2005.
  • (joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for Euler schemes for stochastic differential equations. Monte Carlo Methods and Applications, 8, 271-286, 2002. 
  • (joint with E. Mammen) Local approximations of Markov random walks by diffusions. Stochastic Processes and Applications, 96, 73-98, 2001.
  • ( joint with E. Mammen) Local Limit Theorems for Transition Densities of Markov Chains Converging to Diffusions. Probability Theory and Related Fields, 117, 551-587, 2000.
  • (joint with H. Lauter and H. Liero) Nonparametric versus parametric goodness of fit. Statistics, vol. 31,115-149, 1998.
  • (joint with E. Mammen) The Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions. Mathematical Methods of Statistics, vol. 6, n.4, 440 -464, 1997.
  • (joint with V. Piterbarg) High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter II. Mathematical Methods of Statistics. Vol.6, 1, 1997.
  • (joint with E. Mammen) Some simulation results on the Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions. Revue of applied and industrial mathematics. Ser. Probability and Statistics. vol.4, issue 4, 1997.
  • Оптимальный доклад прогноза эксперта. Экономика и Математические Методы. Том 37, выпуск 4, 1995.
  • LOG-классы для приращений многомерных эмпирических процессов. Статистические методы в оценивании и проверке гипотез, изд-во Пермского университета, 1995.
  • (joint with V. Piterbarg) High level excursions of Gaussian fields and the weakly optimal choice of the smoothing parameter, I, Mathematical Methods of Statistics, vol. 4, n. 4, 1995.
  • Local limit theorems on convergence of Markov chains to diffusion processes, In: Frontiers in Pure and Applied Probability, vol. 1, Proceedings of the Third Finnish-Russian Symposium on Probability Theory and Mathematical Statistics, VSP/TVP, 1993.
  • • Extrema of some Gaussian Processes with large trends and density estimation in L∞ - norm. Probability Theory and Related fields, 86, 3, 1990.
  • (joint with V. Piterbarg)
  • On the Convergence Rate of Maximal Deviation Distribution for Kernel Regression Estimates. Journal of Multivariate Analysis, 15, 3, 1984.
  • Local limit theorems on the convergence of Markov chains to diffusion processes. In: "Probability Distributions and Mathematical Statistics", Tashkent, FAN, 1986. 
  • Spectral density estimation as stochastic ill-posed problem. In "Statistics. Probability. Economics". Moscow, Nauka, 1985. 
  • Теорема об уклонениях эмпирической меры и её применения. Теория вероятностей и её применения, XXIX, 1, 159-164, 1984.
  • (joint with V. Piterbarg) Скорость сходимости для распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей I. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 707-724, 1982.
  • Скорость сходимости для распределений максимальных уклонений гауссовских процессов и эмпирических плотностей II. Теория вероятностей и её применения. XXVIII, 1, 164-169, 1983.
  • Approximations of Some Nonparametric Statistical Estimates by Gaussian Fields, Invariance Principles. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1021, 302-314, 1983. 
  • (в соавторстве со С. Молчановым) О сходимости Марковских цепей к диффузионному процессу. Теория вероятностей и математическая статистика, 31, 51-64, 1984.
  • Сопровождающие гауссовские поля для уклонений многомерной непараметрической регрессии. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 816-818, 1982.
  • Принцип инвариантности для статистических ядерных оценок плотности. Теория вероятностей и её применения. XXVII, 4, 810-812, 1982.
  • Некоторые задачи непараметрического оценивания плотности распределения. Труды семинар памяти Л.Н. Большева. Теория вероятностей и её применения. XXV, 3, 650-652, 1980.
  • Оценка скорости сходимости для распределения максимального уклонения одного класса гауссовских процессов. Теория вероятностей и её применения. XXIV, 1, 226-228, 1979.
  • (в соавторстве с В. Питербаргом) Большие выбросы гауссовских процессов и эмпирических плотностей. Теория вероятностей и её применения. XXIV, 3, 658-660, 1979. 
  • Полные асимптотические разложения для максимального уклонения эмпирической функции плотности. Теория вероятностей и её применения. XXIII, 3, 495-509, 1978.
  • Об одной глобальной мере уклонения оценки линии регрессии. Теория вероятностей и её применения. XXII, 4, 879-888, 1977.
  • Асимптотические свойства некоторых функций от непараметрических оценок плотности. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 3, 1973.
  • Некоторые неравенства типа Гаека-Реньи. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 2, 1973.
  • Asymptotic Properties of Some Functions of Nonparametric estimates of a Density Function. Journal of Multivariate Analysis, vol.3, 4, 454-468, 1973. 
  • Непараметрическое оценивание условных и маргинальных моментов. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 2, 1973.
  • Об асимптотической нормальности моды многомерных распределений. Теория вероятностей и её применения. XVIII, 4, 1973.
  • Об одной непараметрические оценке плотности распределения. Теория вероятностей и её применения. XVII, 2, 1972.

Некоторые препринты

  • (joint with S. Menozzi) Weak error for stable driven SDE’s: expansion of the densities. Prépublication LPMA -1248, 30 p. 2008.
  • (joint with E. Mammen) Accuracy of diffusion approximations for high frequency Markov data. Prépublication PMA – 1053, 60 p. 2008.
  • Small time asymptotics in local limit theorems for Markov chains converging to diffusions. Prépublication PMA – 1052, 17 p. 2006.
  • (joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for transition densities of Markov chains converging to diffusions. Prépublication LPMA – 923, 47 p. 2004.
  • (joint with Sara van de Geer) Local Limit theorems for transition densities of Markov chains converging to diffusions with unbounded drift. Mathematical Institute of Leiden, Report MI-07. 2003. 
  • (joint with E. Mammen) Edgeworth type expansions for the Euler scheme for stochastic differential equations. Prépublication de l’Université Paris X, 28 p. 2001.
  • The Shape of Kernel Density Estimates in Higher Dimensions, Discussion Paper, 41, Humboldt-Universität zu Berlin, Preprint, 26 p. 1996, 
  • (joint with H. Lauter and H. Liero) Nonparametric versus parametric goodness of fit. Institut fur Mathematik, Universitat Potsdam, Preprint 95/2, 35 p. 1995. 
  • On convergence rate of suprema in the presence of non-negligible trends. Preprint n.103, Berlin, Institute fur Angewandte Analysis und Stochastik, 25 p. 1994. 
  • (with V.Piterbarg) Gaussian fields with large Trends and the optimal choice of the bandwidth parameter. 3-rd World Congress of the Bernoulli Society and 57-th Annual Meeting of the IMS. University North Caroline at Chapel Hill, Abstracts, 1994.
  • Nonparametric density estimation: L∞ approach. Proceedings of the Second Tampere Conference. 1997. 
  • Высокие выбросы гладких гауссовских полей. Препринт ЦЭМИ РАН, 66 стр., 1988.
  • Maximal Deviations of Gaussian Processes and Empirical Density Functions. Proceedings of the 1-st World Congress of Bernoulli Society, vol. 2, 1987.
  • Оценка скорости сходимости распределения максимума модуля недифференцируемого гауссовского процесса. Препринт ЦЭМИ РАН, 1979.
  • Асимптотические разложения вероятностей больших выбросов гауссовских стационарных последовательностей. Препринт ЦЭМИ РАН, 1979.
  • Большие уклонения для эмпирической плотности, построенной по выборке случайного объёма. Препринт ЦЭМИ РАН, 1977.

Основные темы, проекты и гранты

  • 1993 - 1995 - Проект № 93-01-01437-а "Локальные принципы инвариантности для эмпирических процессов и выбросы гауссовских процессов, индексированных функциями", РФФИ (руководитель проекта)
  • 1996 - 1998 - Проект № 96-01-00917-а "Асимптотический анализ близких к гауссовским бесконечномерных распределений с приложениями к статистическому оцениванию функций", РФФИ (руководитель проекта)
  • 1996 - 1998 - Проект № 96-01-00922-а "Статистический анализ многомерных распределений и стохастические сети", РФФИ (исполнитель)
  • 1998 - 2000 - Проект № 98-01-00524-а "Большие уклоения траекторий случайных процессов и полей и вопросы аппроксимации в функциональных вероятностных пространствах", РФФИ (исполнитель)
  • 1998 - 2000 - Проект № 98-01-04108-ННИО_а "Статистика в функциональных пространствах: асимптотическая теория, I ", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
  • 2001 - 2003 - Проект № 01-01-00649-а "Асимптотический анализ вероятностей экстремальных значений случайных процессов", РФФИ (исполнитель)
  • 2002 - 2004 - Проект № 02-01-04001-ННИО_а "Статистика в функциональных пространствах: асимптотическая теория, II", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны 
  • 2004 - 2006 - Проект № 04-01-00700-а "Экстремумы случайных процессов и полей с дискретным и непрерывным временем, проблемы взаимоотношения", РФФИ (исполнитель)
  • 2005 - 2008 - Проект № 05-01-04004-ННИО_а "Стохастические процессы: асимптотическая теория, модели и статистические приложения", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
  • 2007 - 2009 - Проект № 07-01-00077-а "Асимптотический анализ случайных процессов с целью оценивания и прогноза их экстремальных значений", РФФИ (исполнитель)
  • 2010 - 2011 - Проект № 10-01-91330-ННИО_а "Статистика стохастических дифференциальных уравнений", РФФИ-ННИО (Немецкое Научно-Исследовательское Общество), руководитель проекта с российской стороны
  • 2012 - 2013 - Грант программы "Научный фонд НИУ ВШЭ" № 11-01-0083, индивидуальный исследовательский проект "Стохастический анализ: теоретические и вычислительные аспекты вырожденных уравнений"
  • 2014 - н.в.  -  Грант программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» № 14-05-0007. Стохастические и функционально-аналитические методы в исследовании сложных динамических процессов в экономике

 

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук
  • 1
    Кожина А. А. Применение метода параметрикса для решения некоторых вероятностных и статистических задач (aспирантура: 3-й год обучения)
  • 2
    Маркова А. Р. Метод параметрикс для моделей, описываемых стохастическими дифференциальными и разностными уравнениями (aспирантура: 4-й год обучения)

Опыт работы

2014 - наст. вр. - НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией стохастического анализа и его приложений

2014 - наст. вр. - НИУ ВШЭ, факультет экономических наук, руководитель НУГ вероятностно-функциональных методов

2011 - наст. вр. - МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, профессор кафедры теории вероятностей. 

2010 - наст. вр. - НИУ-ВШЭ, факультет экономических наук, профессор департамента  статистики и анализа данных

2006 – 2014 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор

1998 – 2006 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор, зав. кафедрой высшей математики 

1972 - наст. вр. - Центральный экономико-математический институт РАН, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник

Трудовая деятельность

2014 - наст. вр. - НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией стохастического анализа и его приложений

2014 - наст. вр. - НИУ ВШЭ, факультет экономических наук, руководитель НУГ вероятностно-функциональных методов

2011 - наст. вр. - МГУ им. М.В. Ломоносова, механико-математический факультет, профессор кафедры теории вероятностей. 

2010 - наст. вр. - НИУ-ВШЭ, факультет экономических наук, профессор департамента  статистики и анализа данных

2006 – 2014 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор

1998 – 2006 - Государственный академический университет гуманитарных наук, факультет экономики, профессор, зав. кафедрой высшей математики 

1972 - наст. вр. - Центральный экономико-математический институт РАН, младший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник


Научные общества

  • 1983 – наст. время, член Московского математического общества 
  • 1992 – наст. время, член Американского математического общества

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Вебинар магистерских программ факультета экономических наук по направлению «Экономика»

7 февраля в 18:00 состоится очередная онлайн-презентация образовательных программ для абитуриентов магистратуры. В этот раз встреча будет посвящена факультету экономических наук. 

Одна из самых высокооплачиваемых и престижных профессий в мире

От навыков и знаний актуариев зависит устойчивость всей страховой системы в целом. За рубежом обучение актуариев считается одной из самых дорогостоящих программ. Кандидаты в актуарии, сдав в общей сложности 15 экзаменов, проходят трехуровневую квалификационную аттестацию.

ENSAE - стратегический партнер магистерской программы Статистическое моделирование и актуарные расчеты


Магистерская программа Статистическое моделирование и актуарные расчеты предназначена для студентов, заинтересованных в освоении современной  методологии теории вероятности и статистики, методов моделирования экономических процессов и математики теории страхования.

Сотрудников Вышки поблагодарили

24 июня на заседании Ученого совета двое сотрудников ВШЭ получили благодарности от Минобрнауки РФ и самого университета.

Новые ординарные профессора ВШЭ

На заседании Ученого совета 29 апреля 2016 года было принято решение о присвоении почетного звания (статуса) ординарного профессора 25 профессорам Высшей школы экономики.

Магистратура-2016: что нового предлагает Вышка

Более 120 программ и почти 2700 бюджетных мест будет доступно абитуриентам магистратуры в Вышке в 2016 году. Список магистерских программ существенно расширен, среди них будут как гуманитарные, так и связанные с передовыми исследованиями в области наук о жизни.

Создана Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений

Поздравляем проф. Конакова В.Д. и доц. Панова В.А. с созданием Международной лаборатории стохастического анализа и его приложений.

Впечатления от первых месяцев работы в ВШЭ

Своими впечатлениями о работе на отделении статистики, анализа данных и демографии поделился Панов Владимир Александрович, PhD, профессор департамента статистики и анализа данных.

Статистические методы анализа экономики и общества: 4-я конференция

15-16 мая в Высшей школе экономики прошла IV Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества». О форуме рассказывает заведующий отделением статистики, анализа данных и демографии ВШЭ Владимир Мхитарян.