• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Сравнительный анализ подходов к определению достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков для российских банков Кандидатская диссертация

Соискатель:Дзигоева Елена Сослановна
Руководитель:Смирнов Сергей Николаевич (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Пономарева Наталья Антоновна; Ларионова Ирина Владимировна
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.02 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:25.12.2008


В настоящее время в области финансового регулирования основной тенденцией является международная конвергенция подходов к оценке достаточности капитала. Общим подходом является установление требований к величине капитала на основе оценки уровня принимаемых рисков. Данная тенденция нашла отражение в документах Joint Forum, Solvency II для страховых компаний, директивы ЕС в части расчета капитала инвестиционных компаний. Цель исследования заключается в научном обосновании необходимости усовершенствования российской практики регулирования банковского сектора в отношении требований к достаточности капитала на покрытие рыночных и кредитных рисков, а именно целесообразности предоставления банкам возможности использования для целей определения достаточности капитала не только стандартизированного подхода, но и подхода, основанного на использовании внутренних моделей. В качестве объектов исследования выступают кредитные и рыночные риски и показатели достаточности собственных средств (капитала) банков. Выбор связан с тем, что рыночные и кредитные риски могут рассматриваться как экономическое благо, т.е. принимая на себя данные риски, экономические агенты могут рассчитывать на повышение доходности. Предметом исследования является расчет минимальной величины капитала, необходимого для покрытия указанных рисков. Информационная база диссертационной работы состоит из исследований отечественных и зарубежных авторов в области оценки достаточности капитала, рыночных и кредитных рисков, законодательных и нормативных актов, инструктивных материалов российских и зарубежных финансовых ведомств, в том числе документов Банка России, Базельского комитета по банковскому надзору, Международного валютного фонда, Всемирного банка. Практические расчеты осуществлены на основе использования открытых данных Московской межбанковской валютной биржи и РТС (Forts).
 

Автореферат [*.pdf, 296.27 Kb]



Ключевые слова: банки, кредитные риски, рыночный риск