• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Экономика»

Деловые циклы

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль

Программа дисциплины

Аннотация

Целями освоения дисциплины Деловые циклы является ознакомление студентов с современными представлении о причинах циклических колебаний в экономике, методами их моделирования, развитие необходимых навыков макроэкономического структурного анализа ля проведения исследований, а также обучение работе со специальным программным обеспечением (Matlab, Dynare).
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • ознакомление студентов с современными представлении о причинах циклических колебаний в экономике, методами их моделирования
  • развитие необходимых навыков макроэкономического структурного анализа ля проведения исследований
  • обучение работе со специальным программным обеспечением (Matlab, Dynare)
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • уметь анализировать последствия реального исторического события (обычно экономического шока или политику) с помощью изученных в курсе моделей
  • уметь решить задачу в Dynare
  • уметь интерпретировать вторые моменты эндогенных переменных, а также функции импульсного отклика
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема1. Эволюция теорий деловых колебаний
    Классическая модель. Великая депрессия. Кейнсианская модель деловых колебаний. Базовая кривая Филлипса. Монетаристская теория деловых колебаний. Модифицированная кривая Филлипса. Новая классическая теория деловых колебаний. Гипотеза рациональных ожиданий. Критика Лукаса. Шоки предложения. Теория RBC и ее критика. Новая кейнсианская теория делового цикла. Новый кейнсианский подход к монетарной политике.
  • Тема 2. Введение в Матлаб
    Командное окно. Получение помощи. Арифметические операции. Общие сведения. Векторы и матрицы. Решение уравнений. Случайные величины. Скрипты. Циклы. Условия. Построение графиков. Функции.
  • Тема 3. Совокупный спрос
    Кейнсианская теория потребления. Гипотеза перманентного дохода(PIH). Следствия PIH и эмпирические факты. Ограничения гипотезы перманентного дохода. Взаимосвязь предельной склонности к потреблению и фискальных мультипликаторов. Оценки мультипликатора госзакупок. Макроэкономический подход к инвестициям. Динамическая задача фирмы. Q-Тобина. Кривая IS.
  • Тема 4. Совокупное предложение и правило центрального банка
    Моделирование реальной и номинальной жесткости на товарном рынке и рынке труда. Инфляционное таргетирование. Предпочтения центрального банка. Стабилизация в условиях различных шоков (шок спроса, инфляционный шок). Нулевая граница номинальных ставок. Ловушка дефляции.
  • Тема 5. Модель IS – PC - MR
    Кривая Филлипса. Правило центрального банка. Стабилизация в условиях различных шоков (шок спроса, инфляционный шок). Нулевая граница номинальных ставок. Ловушка дефляции. Пример применения модели на практике: мировой финансовый кризис.
  • Тема 6.Детерминистические модели в Dynare
    Программное обеспечение Dynare: общие сведения. Детерминистические и стохастические модели. Запись модели в Dynare. Объявление экзогенных и эндогенных переменных. Объявление параметров модели. Запись детерминистической модели. Начальные значения. Анализ временных и перманентных детерминистических изменений.
  • Тема 7. Модель AD-ERU-BT в открытой экономике
    Валютный курс и непокрытый паритет процентных ставок. Модель WS-PS в открытой экономике. Кривая равновесия рынка труда – ERU. Совокупный спрос и торговый баланс. Краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное равновесия. Отражение политики спроса в модели AD-ERU-BT.
  • Тема 8. Модель IS-PC-MR в открытой экономике
    Шоки спроса в экономиках с различными валютными режимами. Монетарная политика при плавающем курсе. Шок предложения. Шок внешней торговли. Влияние шоков в среднесрочной перспективе. Реакция участников валютного рынка: кривая RX. Перелет валютного курса. Пример применения модели на практике: антиинфляционная политика Великобритании.
  • Тема 9. Базовые принципы DSGE моделирования
    DSGE в исторической перспективе. Микроэкономические обоснования. Задача домашнего хозяйства. Производственный сектор. Конкурентное равновесие. Задача центрального планировщика. Стохастические шоки. Стационарное состояние. Логлинеаризация. Методы решения систем уравнений с рациональными ожиданиями. Метод Бланшара-Кана.
  • Тема 10. Базовая RBC-модель
    RBC-модель в форме пространства состояний. Решение модели. Калибровка модели. Измерение технологических шоков. Функции импульсного отклика. Волатильность основных переменных в базовой модели.
  • Тема 11. Стохастические модели в Dynare
    Объявление шоков модели. Запись стохастической модели. Тайминг. Стохастические симуляции. Функции импульсного отклика. Декомпозиция дисперсии ошибки. Структуры М_ и oo_.
  • Тема 12. Отклонения от PIH
    Привычки в потреблении: общее представление. Введение привычек в модель. Модификация базовой модели. Решение и калибровка модели с привычками. Сравнение функций импульсного отклика в модели с привычками и без них. Сравнение функций импульсного отклика в модели с привычками и без них. Нерикардианские агенты: общее представление. Введение в модель нерикардианских агентов. Агрегирование. Решение и модели с нерикардианскими агентами. Сравнение функций импульсного отклика в модели с рикардианскими агентами и без них.
  • Тема 13. Монополистическая конкуренция в модели общего равновесия
    Предпосылки модели с монополистической конкуренцией. Сектор конечной продукции. Сектор промежуточной продукции. Задачи определения цен и объемов производства. Функции импульсного отклика и волатильность переменных в моделях с монополистической и совершенной конкуренцией.
  • Тема 14. Монетарная политика в NK DSGE модели.
    Базовая новая кейнсианская модель. Сектор домашних хозяйств. Сектор конечной продукции. Сектор промежуточной продукции. Условия первого порядка. Правило центрального банка. Определение эффективного выпуска. Основное макроэкононмическое тождество. Нелинейная и линеаризованная системы. Новая кейнсианская кривая Филлипса. Динамическая кривая IS. Калибровка. Реакция основных переменных модели на шоки. Возможные расширения базовой модели.
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
    содержит теоретическую и практическую часть, баллы за которые учитываются в общей оценке
  • неблокирующий Экзамен
    включает задания по всем темам курса. Содержит теоретическую и практическую часть, баллы за которые учитываются в общей оценке
  • неблокирующий Домашнее задание
    проводится после изучения первых 7 тем
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.16 * Домашнее задание + 0.24 * Контрольная работа + 0.6 * Экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Advanced macroeconomics, Romer D., 2001
  • Knoop, T. A. (2015). Business Cycle Economics: Understanding Recessions and Depressions From Boom to Bust : Understanding Recessions and Depressions From Boom to Bust. Santa Barbara, California: Praeger. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=943327

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Carlin, W., & Soskice, D. (2005). The 3-Equation New Keynesian Model - A Graphical Exposition. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.A0AFAC9