• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
немецкий
французский
Контакты
Телефон:
+7(495) 772-9590 доб. 22867
Электронная почта:
Адрес: Кочновский пр., д. 3, каб. 616
Время присутствия: По согласованию
Расписание
Резюме (PDF, 108 Кб)
ORCID: 0000-0002-2040-3427
ResearcherID: L-5441-2015
Scopus AuthorID: 6701728425
Google Scholar
Руководитель
Кулешов А. П.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Спокойный Владимир Григорьевич

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2015 году.
  • Научно-педагогический стаж: 21 год.

Образование, учёные степени и учёные звания

  • 2002
    Ученое звание: Профессор
  • 1992
    Доктор физико-математических наук
  • 1988
    Кандидат физико-математических наук
  • 1981

    Специалитет: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР, специальность «Прикладная математика»

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Modern Statistical Methods (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; программа "Математические методы оптимизации и стохастики"; 2-й курс, 3 модуль)Анг

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Публикации9

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СПОКОЙНОГО ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

 

Статьи:

1. Andresen, Andreas, and Spokoiny, Vladimir. Critical dimension in profile semiparametric estimation,

Electronic J. Statist., no. 2, vol. 8, 3077-3125. 2014. http://dx.doi.org/10.1214/14-EJS982

2. Baldin, N. and Spokoiny, V. Bayesian Model Selection and the Concentration of the Posterior of Hyperparameters. 

Journal of Mathematical Sciences. no 6, 761-776. 2014. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-014-2166-7

3. Zaytsev, A.A. and Burnaev, E.V. and Spokoiny, V.G. Properties of the Bayesian Parameter Estimation of a Regression Based on Gaussian Processes

Journal of Mathematical Sciences. no. 6, 789-798. 2014. http://dx.doi.org/10.1007/s10958-014-2168-5

4.  Milstein, Grigori,  and Spokoiny, Vladimir. Construction of mean-self-financing strategies for 

European options under regime-switching. SIAM J. of Financial Mathematics, vol. 5, no 1, 532--556. . 2014.

http://dx.doi.org/10.1137/120896566

5.  Belomestny, Denis, and Spokoiny, Vladimir. Concentration inequalities for smooth random fields. 

Theory Probability and Applications, vol. 58, no. 2, 314-323. 2014. http://dx.doi.org/10.1137/S0040585X9798659X

6.  Chen, Ying,  and Spokoiny, Vladimir. Modeling Nonstationary and Leptokurtic Financial Time Series. 

Econometric Theory. vol. 10, 1--26, 2014. 

7.  Zaitsev, A., and Burnaev, E. and Spokoiny, V. Properties of the posterior distribution of a regression 

model based on Gaussian random fields. Automation and Remote Control. vol. 74, no. 10, 1645--1655. 2013. 

8.  Zhilova, M. and Spokoiny, V. Uniform properties of the local maximum likelihood estimate, 

Automation and Remote Control, vol. 74, no. 10, 1656--1669. 2013. 

9.  Burnaev, Evgenii Vladimirovich and Zaytsev, Alexey Alekseevich and Spokoiny, Vladimir. 

The Bernstein-von Mises theorem for regression based on Gaussian Processes. 

Russian Mathematical Surveys. vol. 68, no. 5, 954--956. 2013.

10. Spokoiny, Vladimir, and Zhilova, Mayya. Sharp deviation bounds for quadratic forms. 

Mathematical Methods of Statistics. vol. 22, no. 2, 100-113. 2013. doi:10.3103/S1066530713020026

11. Diederichs, Elmar, and Juditsky, Anatoli, and Nemirovski, Arkadi, and Spokoiny, Vladimir.

Sparse Non Gaussian Component Analysis by Semidefinite Programming. J. Machine Learning. vol. 91, no. 2, 211-238. 2013.

12.  Gach, Florian, and Nickl, Richard, and Spokoiny, Vladimir. 

Spatially Adaptive Density Estimation by Localised Haar Projections. 

Annales de l'Institut Henri Poincare - Probability and Statistics. vol. 49, no. 3, 900--914. 2013.

DOI: 10.1214/12-AIHP485

13.  Spokoiny, Vladimir, and Wang, Weining, and H{\"a}rdle, Wolfgang. 

Local Quantile Regression (with rejoinder). J. of Statistical Planing and Inference}. vol. 143, no. 7, 1109-1129

http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.03.008

14. Spokoiny, Vladimir. Parametric estimation. Finite sample theory. Annals of Statistics. vol. 40, no. 6, 2877-2909. 2012

 

Книги:

1. Spokoiny, V. and Dickhaus, T. Basics of Modern Mathematical Statistics. Springer Texts in Statistics.

Springer Berlin Heidelberg. 2014.

 


Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Сотрудники HDI Lab выступили с докладами на IMS-Vilnius Conference 2018

С 2 по 6 июля в Вильнюсе (Литва) прошла конференция "12th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathematical Statistics and 2018 IMS Annual Meeting on Probability and Statistics". Эта конференция является одной из ведущих мировых конференций в области современной теории вероятностей и математической статистики. Мероприятие проводится раз в четыре года, начиная с 1973 года. В этом году его посетило более 500 участников из разных стран мира.

From Peru to Moscow: Joint HSE-Skoltech Programme Attracts Students from Afar

Attracted by the famous mathematical education in Russia, Alfredo Alejandro De la Fuente Briceño decided to travel halfway around the world to enrol in HSE’s Master’s Programme in Statistical Learning Theory, a new joint programme between HSE and Skoltech aimed at training the next generation of scientists to carry out fundamental research and work on challenging new problems in statistical learning theory. After completing his Bachelor’s degree in Petroleum and Natural Gas Engineering at the National University of Engineering in Lima, Peru, the 25-year-old was encouraged by several professors and friends to try a programme in a different language and tradition and step outside his comfort zone.

Получен грант Российского научного фонда

Проект "Анализ случайных объектов высокой размерности и приложения к задачам обработки больших массивов данных" (РНФ № 18-11-00132) коллектива Международной лаборатории стохастических алгоритмов и анализа многомерных данных стал победителем конкурса на получение грантов по приоритетному направлению деятельности Российского Научного Фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". 
Руководитель гранта - Алексей Наумов, основные исполнители - Владимир Спокойный, Денис Беломестный.

HSE Lends Its Support to the Very First Conference in ‘New Frontiers in High-Dimensional Probability and Statistics’

On February 23 and 24, the Institute for Information Transmission Problems of the Russian Academy of Sciences hosted the first international mini-conference entitled ‘New frontiers in high-dimensional probability and statistics’. The event was attended by Russian and international researchers in the field of statistical methods of analysis of multidimensional data and modern stochastic algorithms. The conference was hosted by HSE, the Institute for Information Transmission Problems of the RAS and Skoltech. Organisers included HSE Faculty of Computer Science staff, Vladimir Spokoiny, Alexey Naumov, Denis Belomestny and Quentin Paris.

Первая конференция «New frontiers in high-dimensional probability and statistics»

23-24 февраля в Институте проблем передачи информации РАН прошла первая международная мини-конференция «New frontiers in high-dimensional probability and statistics» («Современные вызовы в многомерной теории вероятностей и математической статистике»). Конференция состоялась при поддержке ВШЭ, ИППИ РАН и Сколтеха. Организаторами выступили сотрудники факультета компьютерных наук Владимир Спокойный, Алексей Наумов, Денис Беломестный и Кентан Пари.

HSE and University of London: Joint BA Programme in Applied Data Analysis

In 2018, the Higher School of Economics will launch an English-taught double degree programme in partnership with the University of London in Applied Data Analysis. Graduates will be awarded an undergraduate degree from HSE in Applied Mathematics and Information Science and a Bachelor of Science in Data Science and Business Analytics from the University of London. International applicants are invited to apply online starting November 15, 2017.

НИУ ВШЭ и Лондонский университет открывают бакалаврскую программу двух дипломов по прикладному анализу данных

В 2018 году Высшая школа экономики начинает прием на англоязычную программу бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Прикладной анализ данных». Все, успешно закончившие программу, получат диплом бакалавра по направлению «Прикладная математика и информатика»  НИУ ВШЭ и диплом Bachelor of Sciences in Data Science and Business Analytics  Лондонского университета.

Как математика становится поэзией

Красота математики и секреты научного творчества стали главными темами новой книги ученых НИУ ВШЭ.

«Надеюсь, что наша книга поможет кому-то найти свою дорогу в профессию»

В Вышке прошла презентация недавно вышедшей книги «Математические прогулки. Сборник интервью». Ее героями стали ведущие российские ученые-математики, многие из которых работают в НИУ ВШЭ.

‘Our Programme Aims to Make a Research Breakthrough at the Intersection of Mathematics and Computer Science’

In 2017, the HSE Faculty of Computer Science and Skoltech are opening admissions to the Master’s programme inStatistical Learning Theory, which will become the successor to theMathematical Methods of Optimization and Stochastics programme.Vladimir Spokoiny, the programme’s academic supervisor and professor of mathematics at Humboldt University in Berlin, told us about the research part of the new programme and the opportunities it offers to both Master’s students and undergraduate students alike.

«Наши студенты должны осуществить научный прорыв на стыке математики и компьютерных наук»

В 2017 году факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и Сколтех будут вести совместный прием на магистерскую программу «Статистическая теория обучения», которая станет правопреемницей программы «Математические методы оптимизации и стохастики». О научной составляющей новой программы и о возможностях, которые она предоставляет студентам не только магистратуры, но и бакалавриата, рассказывает академический руководитель программы, профессор математических наук университета Гумбольдта в Берлине, Владимир Спокойный.

Школа-конференция "Информационные технологии и системы-2015" ИППИ РАН завершилась в Сочи

39 междисциплинарная школа-конференция "Информационные технологии и системы-2015" (ИТиС'15), организованная ИППИ РАН при участии Высшей школы экономики, прошла в Сочи с понедельника 7 по пятницу 11 сентября. В этом году конференция собрала рекордное количество участников, самой крупной со времени начала партнерства с ИППИ стала и делегация Вышки. Планируется, что с 2016 года ИТиС станет всероссийской молодежной школой-конференцией.

Владимир Спокойный сделает доклад в Сколтехе

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ Владимир Спокойный в четверг 27 августа выступит в Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) с докладом «Predictive Modeling: Methods and Applications».

Для абитуриентов программы «Математические методы оптимизации и стохастики» проведут лекцию и круглый стол

Этим летом идет первый набор на магистерскую программу факультета компьютерных наук «Математические методы оптимизации и стохастики» (ММОС). 10 июля в рамках приемной кампании академический руководитель программы  профессор Владимир Спокойный прочитает лекцию «Чем занимается современная математическая статистика» и ответит на вопросы абитуриентов о программе.