• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
Контакты
Телефон:
+7(495) 772-9590
27501
Электронная почта:
Адрес: АУК "Покровский бульвар", Покровский б-р, д.11, каб. S512
Время присутствия: пт. 10.30-16.40
Расписание
Резюме (PDF, 93 Кб)
SPIN РИНЦ: 2014-5203
ORCID: 0000-0001-6453-1781
ResearcherID: F-3446-2016
Scopus AuthorID: 57204515118
Google Scholar
Руководители
Канторович Г. Г.
Авдашева С. Б.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Языков Артем Анатольевич

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.
  • Научно-педагогический стаж: 3 года.

Образование

2014

Магистратура: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика»

Обучение в аспирантуре

3-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Разработка эффективных методов обнаружения и идентификации структурных сдвигов в EGARCH моделях и их применение к финансовым временным рядам
Научный руководитель: Поспелов Игорь Гермогенович

Полномочия / обязанности

  • Научно-исследовательская деятельность.
  • Преподавание.

Учебные курсы (2019/2020 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Гранты

Участие в качестве исполнителя в грантах

РНФ № 14-11-00432 "Технология идентификации и расчета динамических моделей общего и частичного экономического равновесия"

РФФИ № 19-31-90169 "Разработка эффективных методов обнаружения и идентификации структурных сдвигов в некоторых моделях класс GARCH и их применение к финансовым временным рядам"

Конференции

  • 2019
    Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
  • 2018
    XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
  • IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
  • 2017

    8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

  • Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия

Публикации5

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание