• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Бакалаврская программа «Экономика»

Случайные процессы

2019/2020
Учебный год
RUS
Обучение ведется на русском языке
5
Кредиты
Статус:
Курс по выбору
Когда читается:
4-й курс, 1, 2 модуль

Преподаватель

Программа дисциплины

Аннотация

Курс по случайным процессам ориентирован на слушателей, знакомых с основами теории вероятностей и желающих освоить основные понятия, теоретические факты и практические методы работы со случайными величинами, изменяющимися во времени. Такие величины возникают естественным образом во многих прикладных областях при попытке описать объекты, на поведение которых оказывают влияние большое количество факторов, не поддающихся описанию детерминированными функциями от времени. Основными задачами курса являются знакомство слушателей с наиболее важными типами случайных процессов (гауссовские и Марковские процессы, Броуновское движение, процессы восстановления и др.) и освоение основных методов анализа и моделирования случайных процессов.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Цель освоения дисциплины «Случайные процессы» - вооружить студентов теорети-ческими знаниями и практическими навыками, необходимыми для применения теории случайных процессов при исследовании сложных динамических систем в экономике.
Результаты освоения дисциплины

Результаты освоения дисциплины

  • Понимает определение случайного процесса, строит траектории процессов.
  • Вычисляет математическое ожидание считающего процесса по распределению приращений процесса восстановления
  • Понимание основных свойств пуассоновских процессов
  • Определяет тип цепи Маркова, даёт классификацию состояний цепи.
  • Понимание основные понятия теории гауссовских процессов
  • Понимание основных свойств Броуновского движения.
  • Понимание сути различных свойств случайных процессов.
  • Умение пользоваться формулой Итой для вычисления стохастических интегралов.
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Основные понятия теории случайных процессов
    В этом разделе будет дано определение случайного процесса, конечномерных распределений, траекторий случайных процессов
  • Процессы восстановления
    Будет дано определение процессов восстановления, считающих процессов. Будет выведено уравнение восстановления и показан метод вычисления математического ожидания считающего процесса по распределению интервала времени между моментами восстановления.
  • Однородные и неоднородные процессы Пуассона, составные пуассоновские процессы
    Будут даны различные определения однородного процесса Пуассона, показана их эквивалентность. Особое внимание уделено применению составных процессов Пуассона в страховании
  • Цепи Маркова
    Будет дана классификация состояний конечной цепи Маркова, сформулирована и доказана эргодическая теорема
  • Гауссовские процессы
    В данном разделе подробно обсуждается понятие гауссовского вектора и гауссовского процесса
  • Броуновское движение
    Даётся несколько эквивалентных определений броуновского движения, доказывается их эквивалентность. Доказываются свойства Броуновского движения - конечность квадратической вариации, недифференцируемость траекторий, наличие непрерывной модификации
  • Стационарность, непрерывность и эргодичность случайных процессов
    Будут даны определения стационарных в широком и узком смыслах процессах. Будет сформулирован критерий Колмогорова о непрерывных модификациях
  • Стохастическое интегрирование. Формула Ито
    В данном разделе рассматривается 4 вида стохастических интегралов. Доказывается формула Ито и показывается применение этой формулы для стохастического моделирования и подсчёта стохастических интегралов
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Письменная контрольная работа
  • неблокирующий Оценка за работу в течение семестра
  • неблокирующий Итоговая контрольная работа
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (2 модуль)
    0.6 * Итоговая контрольная работа + 0.2 * Оценка за работу в течение семестра + 0.2 * Письменная контрольная работа
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Случайные процессы : краткий курс : учеб. пособие для вузов, Розанов Ю. А., 1979
  • Случайные процессы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата, Каштанов, В. А., Энатская, Н. Ю., 2017

Рекомендуемая дополнительная литература

  • - Коралов Л.Б., Синай Я.Г. — Теория вероятностей и случайные процессы - Московский центр непрерывного математического образования - 2014 - ISBN: 978-5-4439-2073-3 - Текст электронный // ЭБС Лань - URL: https://e.lanbook.com/book/71821