Тема «GARCH-модели»
Обнаружить ненаблюдаемую величину: как моделировать волатильность акций с помощью GARCH-моделей
Волатильность — ключевая характеристика финансового актива для акционеров, трейдеров и других стейкхолдеров. Моделировать и прогнозировать ее можно с помощью так называемых GARCH-моделей — инструмента финансовой эконометрики. О применении GARCH-моделей на примере данных «Газпрома» и о других нюансах финансовой эконометрики рассказала преподаватель и аспирант департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ Полина Погорелова в рамках семинара «Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов» онлайн-магистратуры «Экономический анализ».
5 июля
2023