Petr Koldanov

2024³

• Article Semenov D., Alexander Koldanov, Petr Koldanov. Analysis of weakly correlated nodes in market network // Computational Management Science. 2024. Vol. 21. Article 18. doi
• Article Semenov D., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. Clique detection with a given reliability // Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2024 doi
• Article Колданов П. А., Колданов В. А. Непараметрическая процедура сравнения эффективности работы подразделений сетевой организации // Бизнес-информатика. 2024. Т. 18. № 1. С. 52-64. doi

2023²

• Article P. A. Koldanov, A. P. Koldanov, D. P. Semenov. Confidence bounds for threshold similarity graph in random variable network // Statistical Analysis and Data Mining. 2023. Vol. 16. No. 6. P. 583-595. doi
• 
  Book Колданов А. П., Колданов П. А. Теория вероятностей и математическая статистика. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2023. doi

2022²

• Article Semenov D., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. A robustness comparison of two market network models // IMA Journal Management Mathematics. 2022. Vol. 33. No. 1. P. 123-137. doi
• Article V. A. Kalyagin, A. P. Koldanov, P. A. Koldanov. Reliability of maximum spanning tree identification in correlation-based market networks // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2022. Vol. 599. Article  127482. doi

2021¹

2020²

• Article Koldanov P. Equivalence of Network Structures in Networks of Random Variables with Known and Unknown Shift Parameter // Journal of Mathematical Sciences. 2020. Vol. 248. No. 1. P. 129-137. doi
• 
  Book Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. Statistical Analysis of Graph Structures in Random Variable Networks. Springer, 2020. doi

2019³

• Article Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. Loss function, unbiasedness, and optimality of Gaussian graphical model selection // Journal of Statistical Planning and Inference. 2019. Vol. 201. P. 32-39. doi
• Article Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. Optimality of Multiple Decision Statistical Procedure for Gaussian Graphical Model Selection // Lecture Notes in Computer Science. 2019. No. 11353. P. 304-308. doi
• Article Koldanov P. Statistics of individual tests for market graph identification in market network // Advances in Computer Science Research. 2019. P. 50-55. doi

2018⁵

• Chapter Koldanov P. Invariance Properties of Statistical Procedures for Network Structures Identification, in: Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 247. Springer, 2018. doi P. 289-297. doi
• Article Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P., Pardalos P. M. Optimal decision for the market graph identification problem in a sign similarity network // Annals of Operations Research. 2018. Vol. 266. No. 1-2. P. 313-327. doi
• Article Koldanov P. RISK FUNCTION AND OPTIMALITY OF STATISTICAL PROCEDURES FOR IDENTIFICATION OF NETWORK STRUCTURES // Ученые записки Казанского университета. Серия: Физико-математические науки. 2018. Vol. 160. No. 2. P. 317-326.
• Chapter Semenov D., Koldanov P. Rejection Graph for Multiple Testing of Elliptical Model for Market Network, in: Computational Aspects and Applications in Large-Scale Networks. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 247. Springer, 2018. doi P. 221-234. doi
• Article Колданов П. А. Вероятность совпадения знаков центрированных относительно выборочного среднего случайных величин // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика. 2018. № 4. С. 23-30. doi

2017⁹

• Chapter Семенов Д. П., Колданов П. А. Homogeneity hypothesis testing for degree distribution in the market graph // В кн.: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics / Ed. by V. A. Kalyagin, A. I. Nikolaev, P. M. Pardalos, O. Prokopyev. Vol. 197. Springer, 2017. doi С. 153-162. doi
• Article Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Petr A. Koldanov. Robust identification in random variables networks // Journal of Statistical Planning and Inference. 2017. Vol. 181. No. Feb . P. 30-40. doi
• Chapter Воронина М., Koldanov P. Stability Testing of Stock Returns Connections, in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics / Ed. by V. A. Kalyagin, A. I. Nikolaev, P. M. Pardalos, O. Prokopyev. Vol. 197. Springer, 2017. P. 163-174. doi
• Chapter Koldanov P.A., Larushina J.D. Testing hypothesis on degree distribution in the market graph, in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics / Ed. by V. A. Kalyagin, A. I. Nikolaev, P. M. Pardalos, O. Prokopyev. Vol. 197. Springer, 2017. doi P. 205-214 . doi
• Article Koldanov P., Koldanov A. P., Kalyagin V. A., Pardalos P. M. Uniformly most powerful unbiased test for conditional independence in Gaussian graphical model // Statistics and Probability Letters. 2017. Vol. 122. P. 90-95. doi
• Chapter Колданов П. А., Колданов А. П., Калягин В. А., Пардалос П. О. Оптимальный тест проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении //Optimal test of conditional independence in multivariate normal distribution // В кн.: Аналитические и вычислительные методы в теории вероятностей и её приложениях (АВМТВ-2017) = Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications (ACMPT-2017) : Proceedings, 23-27 October 2017. M. : RUDN, 2017. С. 500-505.
• Article Калягин В. А., Колданов А. П., Колданов П. А., Пардалос П. О. Статистические процедуры идентификации сетевых структур фондовых рынков // Журнал Новой экономической ассоциации. 2017. Т. 3. № 35. С. 33-52.
• Chapter Колданов П. А., Калягин В. А., Колданов А. П. Устойчивые процедуры построения сетевых структур фондовых рынков // В кн.: XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 4. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. С. 510-516.
• Article Колданов П. А. Функция риска статистических процедур идентификации сетевых структур // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика. 2017. № 3. С. 45-59. doi

2016⁵

• Chapter Latyshev A., Koldanov P. Investigation of Connections Between Pearson and Fechner Correlations in Market Network: Experimental Study, in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis / Ed. by V. A. Kalyagin, P. Koldanov, P. M. Pardalos. NY : Springer, 2016. P. 175-182. doi
• Article Koldanov P., Lozgacheva N. MULTIPLE TESTING OF SIGN SYMMETRY FOR STOCK RETURN DISTRIBUTIONS // International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2016. Vol. 19. No. 8. P. 1-14. doi
• Book Models, Algorithms and Technologies for Network Analysis, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics / Ed. by V. A. Kalyagin, Petr A. Koldanov, P. M. Pardalos. Vol. 156. Switzerland : Springer, 2016. doi
• Article Koldanov P., Kalyagin V. A., Bautin G. A. On some statistical procedures for stock selection problem // Annals of Mathematics and Artificial Intelligence. 2016. Vol. 76. No. 1. P. 47-57. doi
• Chapter Koldanov P., Комиссарова А. Э. Statistical uncertainty of minimum spanning tree in market network, in: Models, Algorithms, and Technologies for Network Analysis / From the 4th International Conference on Network Analysis / Ed. by V. A. Kalyagin, P. Koldanov, P. M. Pardalos. NY : Springer, 2016. P. 157-163. doi

2014⁷

• Chapter Koldanov P., Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Zamaraev V. A. Market Graph and Markowitz Model, in: Optimization oi Science and Engineering (In Honor of the 60th Birthday of Panos M. Pardalos). NY : Springer, 2014. Ch. 15. P. 301-313. doi
• Article Kalyagin V.A., Koldanov A.P., Koldanov P.A., Pardalos P.M., Zamaraev V.A. Measures of uncertainty in market network analysis // Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. 2014. Vol. 413. No. 1. P. 59-70. doi
• Chapter Koldanov P., Bautin G. A. Multiple decision problem for stock selection in market network, in: Learning and Intelligent Optimization. / Ed. by P. M. Pardalos, M. Resende, C. Vogiatzis, J. Walteros. Vol. 8426: Lectute Notes in Computer Science. Switzerland : Springer, 2014. P. 98-110.
• Article Kalyagin V. A., Koldanov P., Zamaraev V. A. Network Structure Ucertainty for Different Markets // Springer Optimization and Its Applications. 2014. Vol. 100. P. 181-197.
• Article Vizgunov Arsenii, Goldengorin B., Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P.A., Pardalos P. M. Network approach for the Russian stock market // Computational Management Science. 2014. Vol. 11. No. 1-2. P. 45-55. doi
• Article Koldanov A. P., Koldanov P.A. Optimal Multiple Decision Statistical Procedure for Inverse Covariance Matrix // Springer Optimization and Its Applications. 2014. Vol. 87. P. 205-216.
• Chapter Koldanov P., Pardalos P. M., Zamaraev V. A. Statistical Uncertainty of Market Network Structures, in: DATA ANALYTICS 2014, The Third International Conference on Data Analytics. , 2014. P. 91-94.

2013³

• Article Koldanov P. Efficiency Analysis of Branch Network // Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. 2013. Vol. 59. P. 71-84. doi
• Article Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Koldanov P.A., Pardalos P. M., Bautin G. A. Simple measure of similarity for the market graph construction // Computational Management Science. 2013. Vol. 10. No. 2-3. P. 105-124. doi
• Article Koldanov A. P., Kalyagin V. A., Koldanov P.A., Pardalos P. M. Statistical procedures for the market graph construction // Computational Statistics & Data Analysis. 2013. Vol. 68. P. 17-29.

2012²

• Article Визгунов А. Н., Гольденгорин Б. И., Замараев В. А., Калягин В. А., Колданов А. П., Колданов П. А., Пардалос П. О. Применение рыночных графов к анализу фондового рынка России // Журнал Новой экономической ассоциации. 2012. № 3(15). С. 66-81.
• Article Колданов А. П., Колданов П. А. Статистические процедуры со многими решениями в задаче анализа итогов приема в филиалы ВУЗа // Бизнес-информатика. 2012. № 1(19). С. 24-31.

2011¹

2008¹

2007¹

2005¹

2003¹