Паспорт образовательной программы
38.04.08 Финансы и кредит
Нет
2 года
Очная форма обучения, 120 з.е.
RUSENG
Обучение ведется на русском и частично на английском языке
Магистр
Нет
С применением
2024/2025 учебный год
Банковская деятельность
Глобальные и национальные финансовые рынки
Управление и моделирование рисков
2023/2024 учебный год
Банковская деятельность
КОР-1 Осуществляет обоснованный выбор методов, моделей, программных средств для сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных, результатов тестирования, выводов, с применением современных эконометрических методов
КОР-2 На основе теорий и концепций финансовой экономики формулирует проблемы, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований; представляет для обсуждения в профессиональной среде результаты разных этапов реализации исследования
КОР-3 Обоснованно подбирает математическую модель для решения финансовой задачи с учётом свойств самой модели, доступных данных, вычислительных и иных ресурсов, реализует расчёты по модели с использованием прикладных программных пакетов и/или языков программирования, анализирует границы применимости моделей и степень надёжности результата расчётов
КОР-4 Выявляет практические проблемы в деятельности кредитных организаций и решает их с использованием исследовательских методов и инструментов
КОР-5 Разрабатывает стратегию развития и план реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости кредитной организации
КОР-6 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области банковской деятельности; обосновывает предложения по совершенствованию регулирования и обоснования стратегий устойчивого развития; разрабатывает рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы и консалтинга в области банковской деятельности
КОР-7 Применяет современные коммуникативные технологии на русском и английском языках для академического и профессионального взаимодействия с банковским сообществом
КОР-8 Объясняет явления и процессы на рынке банковских продуктов и услуг, поведение участников рынка в зависимости от их бизнес-моделей, выявляет проблемы функционирования банков и вырабатывает пути их решения, рекомендации заинтересованным лицам; прогнозирует развитие явлений и процессов в банковском секторе
ПК-1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК-6 Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Для всех треков идут дисциплины Макроэкономика, Эконометрика (продвинутого уровня), Актуальные вопросы финансовой экономики (на англ. языке).
К профильным курсам данного трека относятся следующие дисциплины:
— Банковское дело (2 уровня погружения)
— Оценка и управление стоимостью финансовых организаций
— Финансовое оздоровление проблемных кампаний
— Слияния и поглощения на финансовых рынках
— Финансовая устойчивость банка
— Структурирование сделок по привлечению капитала
и др.
Глобальные и национальные финансовые рынки
КОР-1 Применяет современные коммуникативные технологии на русском и английском языках для академического и профессионального взаимодействия с инвестиционным сообществом
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор методов, моделей, программных средств для сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных, результатов тестирования, выводов, для прогнозирования динамики фондовых индексов, криптовалют и криптоактивов, торгуемых на бирже портфелей (ETF, REIT), включая виртуальные, отдельных финансовых активов с применением современных эконометрических методов и методов искусственного интеллекта (машинного обучения и нейронных сетей)
КОР-3 Объясняет явления и процессы на финансовом рынке (поведение финансовых активов: акции, облигации, криптовалюта и криптоактивы, производные финансовые инструменты), поведение участников рынка (частных и институциональных инвесторов) на основе концепций и объяснительных моделей финансовой экономики и смежных наук, выявляет проблемы функционирования рынков и институтов и вырабатывает пути их решения, рекомендации заинтересованным лицам; прогнозирует развитие явлений и процессов на финансовом рынке
КОР-4 На основе теорий и концепций финансовой экономики, поведенческих финансов формулирует проблемы, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает стратегию и план реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной среде результаты разных этапов реализации исследования
КОР-5 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области финансовых рынков; обосновывает предложения по совершенствованию регулирования и обоснования инвестиционных стратегий в меняющейся среде; разрабатывает рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы и консалтинга в области портфельных построений, фундаментального и технического анализа отдельных акций и облигаций
ПК-1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК-6 Способен использовать навыки программирования, эконометрики, статистики для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Для всех треков идут дисциплины Макроэкономика, Эконометрика (продвинутого уровня), Актуальные вопросы финансовой экономики (на англ. языке).
К профильным курсам данного трека относятся следующие дисциплины:
— Фундаментальный и технический анализ
— Производные финансовые инструменты (2 уровня погружения)
— Управление портфелем
— Анализ данных и моделирование рынка криптоактивов
— Международные рынки капитала
— Data Mining and Artificial Intelligence for Finance (на англ. языке)
— Лизинг, факторинг и проектное финансирование
— Financial Accounts and Financial Markets Analysis (на англ. языке)
и др.
Управление и моделирование рисков
КОР-1 Применяет современные коммуникативные технологии на русском и английском языках для академического и профессионального взаимодействия с инвестиционным сообществом
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор методов, моделей, программных средств для сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных, результатов тестирования, выводов, для прогнозирования динамики фондовых индексов, портфелей (ETF, REIT), включая виртуальные, отдельных финансовых активов с применением современных эконометрических методов и методов машинного обучения, искусственного интеллекта
КОР-3 Объясняет явления и процессы на финансовом рынке (поведение финансовых активов: акции, облигации, криптовалюта и криптоактивы, производные финансовые инструменты), поведение участников рынка (частных и институциональных инвесторов) на основе концепций и объяснительных моделей финансовой экономики и смежных наук, выявляет проблемы функционирования рынков и институтов и вырабатывает пути их решения, рекомендации заинтересованным лицам; прогнозирует развитие явлений и процессов на финансовом рынке
КОР-4 На основе теорий и концепций финансовой экономики формулирует проблемы, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает стратегию и план реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной среде результаты разных этапов реализации исследования
КОР-5 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области финансовых рынков; обосновывает предложения по совершенствованию регулирования и обоснования инвестиционных стратегий в меняющейся среде; разрабатывает рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы и консалтинга в области портфельных построений, фундаментального и технического анализа отдельных акций и облигаций
КОР-6 Обоснованно подбирает математическую модель для решения финансовой задачи с учётом свойств самой модели, доступных данных, вычислительных и иных ресурсов, реализует расчёты по модели с использованием прикладных программных пакетов и/или языков программирования, анализирует границы применимости моделей и степень надёжности результата расчётов
ПК-1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК-6 Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Для всех треков идут дисциплины Макроэкономика, Эконометрика (продвинутого уровня), Актуальные вопросы финансовой экономики (на англ. языке).
К профильным курсам данного трека относятся следующие дисциплины:
— Количественные финансы (на англ. языке)
— Анализ данных и моделирование рынка криптоактивов
— Производные финансовые инструменты (2 уровня погружения)
— Управление портфелем
— Математические методы риск-менеджмента
— Лизинг, факторинг и проектное финансирование
— Интегрированный риск-менеджмент в финансовых организациях
и др.
2022/2023 учебный год
Глобальные и национальные финансовые рынки
КОР-1 Применяет современные коммуникативные технологии на русском и английском языках для академического и профессионального взаимодействия с инвестиционным сообществом
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор методов, моделей, программных средств для сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных, результатов тестирования, выводов, для прогнозирования динамики фондовых индексов, портфелей (ETF, REIT), включая виртуальные, отдельных финансовых активов с применением современных эконометрических методов и методов машинного обучения, искусственного интеллекта
КОР-3 Объясняет явления и процессы на финансовом рынке (поведение финансовых активов: акции, облигации, криптовалюта и криптоактивы, производные финансовые инструменты), поведение участников рынка (частных и институциональных инвесторов) на основе концепций и объяснительных моделей финансовой экономики и смежных наук, выявляет проблемы функционирования рынков и институтов и вырабатывает пути их решения, рекомендации заинтересованным лицам; прогнозирует развитие явлений и процессов на финансовом рынке
КОР-4 На основе теорий и концепций финансовой экономики формулирует проблемы, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает стратегию и план реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной среде результаты разных этапов реализации исследования
КОР-5 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области финансовых рынков; обосновывает предложения по совершенствованию регулирования и обоснования инвестиционных стратегий в меняющейся среде; разрабатывает рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы и консалтинга в области портфельных построений, фундаментального и технического анализа отдельных акций и облигаций
ПК -1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК -6 Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Примерно половина курсов, входящих в модуль Major, направлена на изучение финансово-экономических процессов. К данной линейке курсов относятся следующие дисциплины:
— Фундаментальный и технический анализ
— Производные финансовые инструменты (2 уровня погружения)
— Управление портфелем
— Data Mining and Artificial Intelligence for Finance (на англ. языке)
— Банковское дело (2 уровня погружения)
— Лизинг, факторинг и проектное финансирование
— Мировые финансовые рынки
— Поведение финансовых рынков
— Финансовые инновации
— и др.
Риск-менеджмент
КОР-1 Применяет современные коммуникативные технологии на русском и английском языках для академического и профессионального взаимодействия с инвестиционным сообществом
КОР-2 Осуществляет обоснованный выбор методов, моделей, программных средств для сбора и обработки профессиональной информации, проверки гипотез исследования и надежности полученных данных, результатов тестирования, выводов, для прогнозирования динамики фондовых индексов, портфелей (ETF, REIT), включая виртуальные, отдельных финансовых активов с применением современных эконометрических методов и методов машинного обучения, искусственного интеллекта
КОР-3 Объясняет явления и процессы на финансовом рынке (поведение финансовых активов: акции, облигации, криптовалюта и криптоактивы, производные финансовые инструменты), поведение участников рынка (частных и институциональных инвесторов) на основе концепций и объяснительных моделей финансовой экономики и смежных наук, выявляет проблемы функционирования рынков и институтов и вырабатывает пути их решения, рекомендации заинтересованным лицам; прогнозирует развитие явлений и процессов на финансовом рынке
КОР-4 На основе теорий и концепций финансовой экономики формулирует проблемы, задачи и гипотезы при постановке прикладных и фундаментальных исследований; разрабатывает стратегию и план реализации и управления исследованием; представляет для обсуждения в профессиональной среде результаты разных этапов реализации исследования
КОР-5 Анализирует результаты фундаментальных и прикладных исследований в области финансовых рынков; обосновывает предложения по совершенствованию регулирования и обоснования инвестиционных стратегий в меняющейся среде; разрабатывает рекомендации по проведению финансово-экономической экспертизы и консалтинга в области портфельных построений, фундаментального и технического анализа отдельных акций и облигаций
КОР-6 Обоснованно подбирает математическую модель для решения финансовой задачи с учётом свойств самой модели, доступных данных, вычислительных и иных ресурсов, реализует расчёты по модели с использованием прикладных программных пакетов и/или языков программирования, анализирует границы применимости моделей и степень надёжности результата расчётов
ПК -1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК -6 Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Примерно половина курсов, входящих с модуль Major, направлена на изучение финансово-экономических процессов. К данной линейке курсов относятся следующие дисциплины:
— Математические методы риск-менеджмента
— Управление рисками в финансовых учреждениях
— Финансовые инновации
— Фундаментальный и технический анализ
— Производные финансовые инструменты (2 уровня погружения)
— Управление портфелем
— Банковское дело (2 уровня погружения)
и др.
- Авторские курсы и уникальные преподаватели с опытом работы на финансовом рынке, с блестящей академической карьерой; программа сбалансирована по набору академических (теоретических) и прикладных дисциплин (часть курсов читают ведущие специалисты-практики, есть курсы на английском языке, которые читают зарубежные специалисты), возможность выстроить гибкую траекторию обучения с акцентом на риск-менеджмент или на управление активами (портфелем) в финансовых институтах и компаниях реального сектора экономики или на особенности функционирования банковской деятельности.
- Поддержка научных центров (Центр финансовых исследований и анализа данных со статусом международной лаборатории и Лаборатория Риск-менеджмента), возможность совмещать учебу и работу учебным и научным ассистентом, стажером-исследователем
- Большой опыт наставников в последующей подготовке аспирантского обучения, подготовке кандидатских диссертаций, поступлений на программы PhD в зарубежные ведущие университеты
- Проектно-ориентированный подход на каждом треке для развития критического мышления, навыков групповой работы, подготовки научных публикаций. МНИС и семинары наставника, участие в проектной работе помогают с выбором темы собственного исследования, подготовки презентаций и развивают soft skills, необходимые для построения карьеры в любых сферах занятости
- Возможность участия в программах академической мобильности, в том числе в зарубежных вузах
Программа ориентирована на современный рынок труда аналитиков-исследователей с акцентом на финансовые рынки и принятием финансово-инвестиционных решений, управляющих инвестиционными компаниями (фондами) и финансовыми институтами (банками и др.), риск-менеджеров, актуариев и кредитных специалистов. Программа, обеспечивает достаточный уровень образования для сдачи экзаменов и получение квалификационных аттестатов CFA, FRM или PRM; квалификационного экзамена ЦБ для актуариев и теоретических экзаменов СРО Гильдии актуариев. Выпускники формируют в процессе обучения компетенции в области аналитики финансовых аномалий и особенностей принятия инвестиционных решений на развитых и развивающихся рынках капитала, оценки финансовых активов, компаний и портфелей, построения и тестирования инвестиционных стратегий, разработки сложных финансовых продуктов, риск-менеджмента, портфельного и доверительного управления активами, актуарной и банковской деятельности, финансового консультирования. Студенты получают навыки использования программных продуктов для работы с большими данными (SQL, Метасток) и сред программирования (R, Питон и другие), профессиональных аналитических баз данных (Мобиле, CBonds и др.).
В рамках освоения ОП ФРФИ магистратуры выпускники получают навыки решения задач профессиональной деятельности следующих типов:
- научно-исследовательский:
- организация и проведение научных исследований в области финансовой экономики;
- разработка моделей исследуемых процессов, эмпирическое тестирование гипотез финансовой экономики, оценка и интерпретация полученных результатов;
- презентация результатов исследования в виде доклада и научной статьи;
- проведение экспертиз и подготовка комментариев по представленным научным исследованиям, оппонирование в обсуждении научных результатов;
- проектно-экономический:
- подготовка заданий и разработка проектных решений в области построения инвестиционных стратегий, разработки риск-менеджмента в финансовых организациях и компаниях реального сектора экономики;
- руководство инвестиционными и риск-контрольными подразделениями организаций;
- аналитический:
- разработка и обоснование показателей портфельного управления и риск-менеджмента, методик их расчета и эмпирического тестирования;
- оценка динамики и выявление трендов на сегментах глобального и национальных финансовых рынков;
- научно-преподавательский:
- преподавание финансовых дисциплин в учреждениях системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы дополнительного образования;
- разработка учебно-методических материалов по финансовой экономике.
Выпускники магистерской программы ориентированы на работу:
- в инвестиционных компаниях и брокерских домах, в банках, лизинговых и страховых компаниях,
- в аналитических подразделениях министерств и ведомств Российской Федерации, подразделениях международных организаций; в крупных коммерческих компаниях реального сектора экономики;
- в исследовательских центрах и университетах.
Профессиональные компетенции, формируемые в результате освоения ОП у студентов 2022 года набора и далее:
ПК-1 Способен обосновать и протестировать с использованием языков программирования адекватные модели и методы для решения различных финансовых задач
ПК-2 Способен применить современный эконометрический аппарат и аппарат математической статистики для оценивания параметров моделей финансовой экономики и описания их свойств и результатов
ПК-3 Способен самостоятельно изучать научную литературу по финансовой экономике на английском языке
ПК-4 Способен проводить сбор, анализ и обработку данных из профессиональных баз (Мобиле, CBonds), новостной информации, научных и аналитических материалов, необходимых для решения задач финансовой экономики
ПК-5 Способен к презентации результатов аналитической, научной и проектной деятельности в форме докладов и статей в академических и практико-ориентированных журналах
ПК-6 Способен использовать навыки программирования для решения задач в области экономики и финансов
ПК-7 Способен использовать технологии машинного обучения и анализа больших данных в своей профессиональной деятельности
Для набора студентов с 2022 года (образовательный стандарт 2021 года)
1. Профессиональный модуль (Major) состоит из всех основных дисциплин программы. Примерно половина курсов, входящих в модуль Major, направлена на изучение финансово-экономических процессов и зависит от выбранной траектории. В рамках модуля Major студенты имеют возможность изучить базовые экономические дисциплины (Макроэкономика, Эконометрика), профильные теоретические дисциплины (Актуальные вопросы финансовой экономики), и дисциплины вариативной части в соответствии с учебным планом выбранной траектории.
2. Модуль «Маголего» - блок дополнительных дисциплин из общеуниверситетского пула. Этот блок даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции, позволяющие персонализировать ИУП по запросу студента.
3. Модуль «Практика» предусматривает выполнение проектов, реализуемых на 1 и 2 курсе, подготовку выпускной квалификационной работы (на 2 курсе).
4. Модуль «Ключевые семинары» состоит из семинара наставника и методологического научно-исследовательского семинара (МНИС). Модуль предназначен для проектирования персональных образовательных результатов студента и для получения студентом представления о передовом опыте и/или исследованиях, соотнесенных с тематикой его траектории обучения.
5. Модуль «Государственная итоговая аттестация» предусматривает защиту выпускной квалификационной работы.
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и доступны студентам через электронную образовательную среду.
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП. Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными нормативными актами университета.
Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на настоящем сайте образовательной программы.
Проректор С.Ю. Рощин
Паспорт образовательной программы «Финансовые рынки и финансовые институты»