• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010

В книге дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II».

Пеникас Г.И., Алескеров Ф.Т., Солодков В.М., Андриевская И.К. Анализ математических моделей Базель II. Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2010. 288 с.

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору «Базель II». Книга ведет читателя от общих подходов к оценке определенного риска к рекомендациям «Базель II» по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка.

Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам специализации «Банковское дело».

Оглавление

Предисловие

Введение

Глава 1. Эволюция от Базель I к Базель II

1.1. Формирование международных подходов к оценке адекватности капитала (Базель I)

1.2. Новые подходы к измерению достаточности капитала банков (Базель II)

Глава 2. Кредитный риск

2.1. Общая практика измерения кредитного риска

2.2. Оценка активов по рискам: описание подходов согласно Базель II

  • 2.2.1. Стандартизованный подход
  • 2.2.2. Упрощенный стандартизованный подход
  • 2.2.3. Подход на основе внутренних рейтингов (IRB)
  • 2.2.4. Риск вложения в акции
  • 2.2.5. Риск по операциям факторинга
  • 2.2.6. Учет риска секьюритизированных активов
  • 2.2.7. Парадигма двойного дефолта и учет риска торговых операций
  • 2.3. Обзор литературы

2.4. Недостатки Базель II

2.5. Проблемы внедрения Базель II в России

2.6. Рекомендации для регулятора

2.7. Приложение. Статистические вероятности дефолтов

Глава 3. Рыночный риск

3.1. Рекомендации Базель II по оценке рыночного риска

  • 3.1.1. Стандартизованный метод
  • 3.1.2. Подход на основе внутренних моделей банков

3.2. Граница потерь при принятом уровне риска (Value at Risk)

  • 3.2.1. Расчет индивидуального риска (Individual VaR)

3.3. Обзор литературы

  • 3.3.1. Факторы риска

3.4. Общие проблемы применения методов

3.5. Сложности внедрения в России

3.6. Рекомендации регулятору

3.7. Приложение. Обзор методологий стресс-тестирования

  • 3.7.1. Введение понятия «стресс-тестирование»
  • 3.7.2. Виды стресс-тестов
  • 3.7.3. Факторы риска
  • 3.7.4. Выбор факторов риска

3.8. Приложение. Верификация моделей по историческим данным (бэк-тестирование)

Глава 4. Операционный риск

4.1. Общая практика определения операционного риска

4.2. Подходы Базель II к расчету операционного риска

  • 4.2.1. Базовый индикативный подход
  • 4.2.2. Стандартизованный подход
  • 4.2.3. Расширенные подходы (АМА)

4.3. Обзор литературы

  • 4.3.1. Подход на основе «оценочных карточек»
  • 4.3.2. Подход на основе внутренней оценки (IMA)
  • 4.3.3. Подход на основе распределения потерь

4.4. Основные проблемы внедрения продвинутых подходов

4.5. Проблемы внедрения в России

4.6. Рекомендации регулятору

Глава 5. Агрегирование рисков

5.1. Расчет совокупного риска (Gross VaR)

  • 5.1.1. Понятие копул совместного распределения

5.2. Рекомендации Базель II

5.3. Обзор литературы

5.4. Перечень недостатков Базель II

5.5. Особенности внедрения в России

5.6. Рекомендации регулятору

5.7. Рекомендации коммерческим банкам

5.8. Приложение. Агрегированное стресс-тестирование

  • 5.8.1. «Эффект заражения»
  • 5.8.2. Сценарный анализ
  • 5.8.3. Анализ чувствительности

Заключение

Библиография

Глоссарий Базель II

Вам также может быть интересно:

«Как хорошо быть медицинской сестрой, но не врачом, как ты мечтаешь себе...»

В рамках Дней Международной академии образования в Москве состоялась презентация книги «(Не)обычные школы: разнообразие и неравенство», один из редакторов которой — профессор Стенфордского университета, научный руководитель Международной лаборатории анализа образовательной политики НИУ ВШЭ Мартин Карной.

Почему столь устойчивы ошибочные представления об удаче и таланте

В Издательском доме ВШЭ вышла книга «Успех и удача. Фактор везения и миф меритократии» Роберта Фрэнка — одного из наиболее известных современных специалистов по поведенческой экономике. IQ.HSE публикует фрагмент из книги про роль удачи в успехе и «депрессивный реализм».

Евро как «легкомысленный эксперимент»

В Издательском доме ВШЭ вышла книга немецкого экономического социолога Вольфганга Штрика «Купленное время. Отсроченный кризис демократического капитализма». IQ.HSE публикует фрагмент из книги, в котором обсуждается введения евро и его последствия.

Вышла первая книга о профессоре Теодоре Шанине «Несогласный Теодор»

Это личная история о борьбе, победах, поражениях, рассказанная от первого лица и записанная профессором ВШЭ Александром Архангельским. Издание подготовлено к публикации магистрами программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях» НИУ ВШЭ.

Александр Архангельский стал одним из победителей «Большой книги»

Жюри национальной литературной премии «Большая книга» присудило второе место роману профессора факультета коммуникаций, медиа и дизайна Александра Архангельского «Бюро проверки». Церемония награждения победителей премии прошла 4 декабря.

Нейролирика

В книжной серии журнала «Контекст» вышла первая книга стихов, созданных нейронной сетью. Сборник «Нейролирика» объединил тексты, написанные в стиле поэтов разных эпох, от античности в русском переводе до Серебряного века и современности. Автор эксперимента, доцент Школы лингвистики НИУ ВШЭ Борис Орехов, рассказал IQ.HSE, зачем нужна компьютерная поэзия, и как это работает.

Беовульф, или Туда и обратно

Джон Рональд Руэл Толкин — один из главных творцов образа Средних веков в популярной культуре второй половины ХХ — начала XXI столетий. Классик жанра «высокого фэнтези» был по совместительству филологом, профессором Оксфордского университета и тонким знатоком средневековой литературы. О том, как соотносились между собой две эти ипостаси, и что связывало «фантастическое» Средневековье, созданное воображением писателя, и Средневековье историческое, бывшее областью его исследований, рассказывает историк-медиевист Анастасия Ануфриева.

Список литературы: non/fiction-2018

28 ноября стартует книжная ярмарка Non/fiction. Руководитель проекта издательского дома ВШЭ Александр Павлов рекомендует, на что непременно стоит обратить внимание.

Учебник преподавателей ВШЭ победил в премии «Книга года»

Учебник «Мультимедийная журналистика» под редакцией преподавателей факультета коммуникаций, медиа и дизайна Анны Качкаевой и Светланы Шомовой стал победителем премии «Книга года» в номинации «Учебник XXI века». Книга выпущена издательством ВШЭ.

Список литературы: публичная история

В новом выпуске рубрики «Список литературы» на IQ.HSE младший научный сотрудник ИГИТИ НИУ ВШЭ Александра Колесник рассказывает о работах и ресурсах, посвященных публичной истории.