Пересецкий Анатолий Абрамович, профессор-исследователь департамента прикладной экономики, преподавательМеждународный институт экономики и финансов (Москва)

НОМИНАЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЕ В НАУКЕ»

Кандидатуру предлагает коллектив департамента прикладной экономики

Анатолий Абрамович Пересецкий - признанный эксперт в области эконометрики в России и за рубежом. До работы в НИУ ВШЭ его научные интересы лежали в столь разных сферах, как алгебраическая топология, качественная теория дифференциальных уравнений, моделирование процессов в полупроводниках, применение математических методов в проектировании промышленных зданий, оценка результатов испытаний лекарственных препаратов.

В рамках исследований в НИУ ВШЭ профессор Пересецкий решил две важные научные проблемы – предсказание неплатежеспособности и дефолта банков с учетом адаптации к мерам пруденциального надзора и определение количественных параметров взаимосвязи показателей основных мировых бирж. 

Результаты исследований по первому направлению нашли отражение в монографии (Пересецкий, 2012) и статьях (Живайкина, Пересецкий, 2017; Peresetsky, Karminsky, 2011, Peresetsky et al, 2011). Был разработан подход, позволяющий предсказывать неплатежеспособность и банкротства банков с учетом изменения их поведения и как участников финансовых рынков, и как субъектов отчетности. Когда банки осознают, что орган пруденциального надзора пристальнее наблюдает за одной группой показателей финансовой отчетности, предпринимаются усилия искусственно улучшить их значения, и при этом предикторами дефолта становятся иные финансовые коэффициенты – не входящие в число объектов внимания регулятора. Подход к прогнозированию предсказания состояний в условиях адаптации к регулирующим требованиям важен для исследования поведения далеко за пределами банковского сектора.

Исследование мировых бирж (Grigorieva et al, 2018; Peresetsky, Yakubov, 2017; Korhonen, Peresetsky, 2016; Peresetsky, 2014) позволило количественно описать закономерности взаимосвязи индексов основных мировых бирж. Этот результат вносит вклад в описание и объяснение динамики мирового финансового рынка как глобального феномена.  

Помимо этих двух направлений, существенные результаты получены в исследовании факторов, влияющих на успех студентов в обучении (Magnus, Peresetsky, 2018; Borisova, Peresetsky, 2016; Замков, Пересецкий, 2013) и технической эффективности российских предприятий (Краснопеева и др., 2016).

Помимо результатов собственных исследований, важный вклад профессора А.А.Пересецкого в науку – многолетние усилия по развитию российской школы эконометрических исследований. В первую очередь, А.А.Пересецкий – автор первого на русском языке учебника по эконометрике, выдержавшего несколько переизданий, и задачника к этому учебнику. Во-вторых, помимо учебника, профессор Пересецкий руководил проектом школ-семинаров для преподавателей российских университетов по созданию современных курсов эконометрики. Всего было организовано более 30 подобных школ. В-третьих, А.А. Пересецкий в качестве заместителя главного редактора журнала «Прикладная эконометрика» организовал исключительно плодотворный процесс рецензирования как способа подготовки публикаций. Анатолий Абрамович всегда с готовностью работает с конкретными авторами по доработке статей перед публикацией, чтобы результаты исследований были представлены достойно и убедительно. Журнал «Прикладная эконометрика» стал одним из ведущих изданий по экономике в России и достойно представляет российские исследования в международной базе цитирования Scopus. В-четвертых, А.А.Пересецкий является организатором ежегодной международной конференции по прикладной эконометрике на базе Нижегородского филиала НИУ ВШЭ. Конференция вносит серьезный вклад в развитие российской школы. Наконец, под руководством профессора Пересецкого подготовлено несколько диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

За разработку модели выявления индикаторов, позволяющих предсказывать банкротства банков с учетом их приспособления к требованиям пруденциального надзора, выявление количественных параметров взаимосвязи мировых бирж, а также неоценимый вклад в развитие российской школы эконометрических исследований департамент прикладной экономики номинирует Пересецкого Анатолия Абрамовича на премию Золотая Вышка «Достижение в науке-2018».

Упомянутые работы:

Живайкина А. Д., Пересецкий А.А. 2017.  Кредитные рейтинги российских банков и отзывы банковских лицензий 2012-2016 гг. // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 4. № 36. С. 49-80.

Замков О. О., Пересецкий А.А. 2013. ЕГЭ и академические успехи студентов бакалавриата МИЭФ НИУ ВШЭ // Прикладная эконометрика. Т. 30. № 2. С. 93-114.

Ипатова И. Б., Пересецкий А. А. 2013. Техническая эффективность предприятий отрасли производства резиновых и пластмассовых изделий // Прикладная эконометрика. Т. 32. № 4. С. 71-92.

Краснопеева Н. А., Назруллаева Е. Ю., Пересецкий А. А., Щетинин Е. И. Экспортировать или нет? Экспортный статус и техническая эффективность российских предприятий // Вопросы экономики. 2016. № 7. С. 123-146.

Пересецкий А. А.  2012. Эконометрические методы в дистанционном анализе деятельности российских банков. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012.

Borisova E. I., Peresetsky A. 2016. Do secrets come out? Statistical evaluation of student cheating in Russia // Applied Econometrics. Vol. 44. P. 119-130.

Grigoryeva L., Ortega J., Peresetsky A. 2018. Volatility forecasting using global stochastic financial trends extracted from non-synchronous data // Econometrics and Statistics. Vol. 5. P. 67-82

Korhonen I., Peresetsky A. 2016. What Influences Stock Market Behavior in Russia and Other Emerging Countries? // Emerging Markets Finance and Trade. Vol. 52. No. 7. P. 1210-1225.

Magnus J. R., Peresetsky A. 2018.  Grade expectations: Rationality and overconfidence // Frontiers in Psychology. Vol. 8. P. 1-10

Peresetsky A. 2014. What drives the Russian stock market: World market and political shocks // International Journal of Computational Economics and Econometrics. Vol. 4. No. 1/2. P. 82-95.

Peresetsky A., Karminsky A. M. 2011. Models for Moody’s bank ratings // Frontiers in Finance and Economics. Vol. 1. No. 8 (1). P. 88-110.

Peresetsky A., Karminsky A. M., Golovan S. V. 2011.   Probability of default models of Russian banks // Economic Change and Restructuring. Vol. 44. No. 4. P. 297-334.

Peresetsky A., Yakubov R. 2017.  Autocorrelation in an unobservable global trend: does it help to forecast market returns? // International Journal of Computational Economics and Econometrics. Vol. 7. No. 1-2. P. 152-169.